误差修正模型stata命令_误差修正模型 焦点要闻
1、建立误差修正模型，首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。
(资料图)
2、 然后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其它反映短期波动的解释变量一起，建立短期模型，即误差修正模型。
3、对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其化为稳定序列，然后才可建立经典的回归分析模型。
4、如：建立人均消费水平（Y）与人均可支配收入（X）之间的回归模型：Yt = α0 + α1Xt + μt如果Y与X具有共同的向上或向下的变化趋势,进行差分，X,Y成为平稳序列，建立差分回归模型得：ΔYt = α1ΔXt + vt式中，vt = μt − μt − 1然而，这种做法会引起两个问题： (1)如果X与Y间存在着长期稳定的均衡关系 Yt = α0 + α1Xt + μt 且误差项μt不存在序列相关，则差分式 ΔYt = α1ΔXt + vt 中的vt是一个一阶移动平均时间序列，因而是序列相关的。
5、扩展资料：误差修正模型创建模型方法（1）Engle-Granger两步法由协整与误差修正模型的的关系，可以得到误差修正模型建立的E-G两步法：第一步，进行协整回归（OLS法），检验变量间的协整关系，估计协整向量（长期均衡关系参数）；第二步，若协整性存在，则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中，并用OLS法估计相应参数。
6、需要注意的是：在进行变量间的协整检验时，如有必要可在协整回归式中加入趋势项，这时，对残差项的稳定性检验就无须再设趋势项。
7、 另外，第二步中变量差分滞后项的多少，可以残差项序列是否存在自相关性来判断，如果存在自相关，则应加入变量差分的滞后项。
8、（2）直接估计法也可以采用打开误差修整模型中非均衡误差项括号的方法直接用OLS法估计模型。
9、 但仍需事先对变量间的协整关系进行检验。
10、如对双变量误差修正模型可打开非均衡误差项的括号直接估计下式：这时短期弹性与长期弹性可一并获得。
11、 需注意的是，用不同方法建立的误差修正模型结果也往往不一样。
本文就为大家分享到这里，希望小伙伴们会喜欢。
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